强平损失4684万元!华泰期货子公司客户期权爆仓

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来源:财主小报 作者: 毛豆君

今日,惊爆整个期货圈儿、甚至金融圈儿的,莫过于 华泰期货 全资子公司华泰长城资本的场外衍生品业务客户爆仓,在强行平仓后,华泰期货损失达到了4684万元。

强平损失4684万元!华泰期货子公司客户期权爆仓

7月9日, 华丽家族 (行情600503, 诊股 )发布公告称,华泰期货全资子公司华泰长城资本管理有限公司(以下简称“华泰长城资本”)的场外衍生品业务客户在华泰长城资本多次发出追加资金通知的情况下,未依据合同约定追加足额资金或有效减仓以缩小风险敞口。故华泰长城资本对该客户头寸采取强行平仓操作以释放风险,初步统计损失金额约4684万元。华泰期货将全力配合华泰长城资本妥善处置风险,加强风险排查和管控。

强平损失4684万元!华泰期货子公司客户期权爆仓

要知道,华泰期货是中国首批成立的 期货公司 之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一,也是中国期货业协会理事会会员、中国 金融期货 交易所全面结算会员、上海国际能源交易中心会员以及国内三大商品交易所的会员。

在近几年的期货公司分类评价结果中,华泰期货都是位居前十,AA评级(最高级别)的期货公司之一。并且,2017年华泰期货场外期权规模超过了1500亿元,只是2018年1-7月,华泰期货的场外业务规模就达到了1300亿元,期权业务的收入更是突破了1亿元。

据接近华泰期货的人士称,行业内还涉及其他5家期货公司的风险管理子公司,均被集体穿仓了。有传闻称,五家期货公司加起来的穿仓金额达到2.5亿。但是否属实,还不得而知。

强平损失4684万元!华泰期货子公司客户期权爆仓

据最先发布的 券商 中国称,此次场外业务爆仓的客户指向了中拓系公司,该公司疑似利用关联企业卖出了大量的 PTA 看涨期权,而 PTA期货 在7月1日和7月2日连续两天涨停,最终客户爆仓被强平,同时穿仓给期货公司子公司造成了巨大的损失。

据推测,该客户在期货公司有授信额度,相当于期货公司借钱给客户用,损失才会如此巨大。

根据小编在忘了搜索的结果,中拓系公司:中拓(福建)与杭州华速是两家关联公司。中拓(福建)实业有限公司成立于2011年3月,位于长乐市鹤上镇。营业执照注册号为350182100034971,注册资本伍仟万圆整,实收资本伍仟万圆整。公司主要经营 化工原料 及产品、纺织品、针织品及原料、金属 材料 及制品、初级 农产品 (行情000061, 诊股 )的代购代销;企业投资管理咨询。

PTA属于化工原料,并且PTA的下游延伸产品主要是聚酯纤维,也就是俗称涤纶,主要用途是作为纺织原料。

PTA期货,从涨停到跌停

PTA1909合约,从2019年6月18日开始出现“异动”,“异动”主要表现在持仓和成交量上面,合约开始进入异常波动期,市场多空双方博弈得很激烈,增仓、减仓交替进行。

强平损失4684万元!华泰期货子公司客户期权爆仓

6月28日,成交545.7万手,成交量达到了2018年8月6日以来的高位。7月1日,PTA1909合约上涨370元/吨,暴涨6.25%,但只增仓了4万手,并且成交量还有所下降。市场人士解读,当日成交417.4万手,跟6月27日的571.5万手比起来,下降了约30%,已成明显的一边倒的态势,空头已经无力阻挡,多方势如破竹。

自7月1日夜盘,PTA跳空开盘,持续增仓上行。7月2日14:30,合约封死涨停板,直到收盘也没有打开。

而到了7月2日夜盘,市场则风云突变。PTA跳空高开后,市场资金开始大幅度减仓,并且延续到了7月3日白天。直到7月3日收盘,整个市场减仓了41.5万手,盘面呈现多头平仓的态势。

7月4日,市场继续大幅度下跌,最后以跌停收盘。业内人士表示,“逼仓”行动基本结束。7月5日,市场惯性下跌之后,回归正常波动。

时隔六年,第二次穿仓

事实上,这并不是华泰期货第一次穿仓造成巨额损失了。

根据华泰期货母公司 华泰证券 (行情601688, 诊股 ) 年报 显示,2013年华泰期货公司客户张晓东期货账户于2013年4月16日发生重大穿仓事件,金额为 人民币 22,639,786.41 元。

强平损失4684万元!华泰期货子公司客户期权爆仓

时隔六年,再爆出“穿仓”事件,是偶然?还是存在风控漏洞呢?

客户保证金穿仓不止一家

2017年, 申银万国期货 对客户进行强行平仓过程中,未能及时有效地控制风险,致使客户出现穿仓。因此收到了上海证监局责令改正措施。

2018年10月, 弘业期货 在客户保证金出现穿仓时,未得到客户明确同意,公司员工主动为客户垫资,以手工入金方式向该客户期货账户存入保证金。之后为归还员工代垫款,弘业期货又以手工出金方式从该客户期货账户取出保证金,因此受到了江苏证监局警示。

风险管理子公司风控敲警钟!

中拓系场外期权爆仓事件,对期货公司风险管理子公司业务发展无疑会带来一定负面影响,给行业风控更是敲响了警钟。

期货期权行业发展迅速,期货公司应加强风险控制、加强管理。在场外期权业务层面,更不能随意调低保证金甚至放开信用交易。

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如何评价“客户保证金穿仓不止一家”

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